システムトレードの仕組み
売買判断はロジックによって行われる
システムトレードで最も重要なのが、売買の判断を下すロジックです。
ここでＦＸ取引において売買判断をする際に使われている2つの要因をおさらいしてみましょう。
- テクニカル要因
チャートを駆使し、対象となる為替の値動きのみに注目して過去の値動きを分析し、
将来の値動きを予想する方法
- ファンダメンタル要因
取引を行なう通貨の国の経済状況や金利差、貿易収支など、
その通貨を発行している国の基礎的要因を分析して将来の為替の動きを予想する方法
もちろん、これに関して言えば、裁量トレードもシステムトレードも変わりはありません。
両者の違いは、何らかの前提条件を得たなら、
システマチックに売買判断がなされるのがシステムトレードで、その前提条件が「ロジック」ということです。
ロジック構築するには
実際にロジックとして構築するには、まず前提条件として基本的な指標ないし前提条件を設定します。
例えば、テクニカル要因を基にするのであれば、
移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスや、
移動平均線からの乖離率などを組合せて判断することになるでしょうし、
ファンダメンタル要因を基にするのであれば、各種経済指標やマクロ経済分析などをベースにするでしょう。
さらに、前提条件となった現象が現れた場合に、
過去にどのように値動きがあったかなどのサンプルデータを抽出して分析することが必要となってきます。
そこで売買を行った場合の勝率などを、傾向としてをはじき出し、
統計的に有利と判断できた場合、売買ルールとしてロジック化するのです。
プロでもここまでやれる人はほとんどいないでしょうけど（笑）
考え方はわかるけどやりたくてもやれない…それがシステムトレードだったんですね。
それを身近なものにしてくれたのが、
私が使っているＶＴトレーダーに代表されるシステムトレードツールです。